Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction

Stewart Jones; David Hensher

43174

Детайли

Издателство

Cambridge University Press

Местоиздаване

Cambridge

Година на издаване

2008

Страници

298 с.

Класификационен индекс

УДК	Значение
336.77	Кредит. Функции на кредита в националната икономика. Финансов лизинг

Ключови думи

кредитен риск, моделиране на кредитния риск, количествени методи, статистически модели, структурни модели

Допълнителна информация

ISBN

978-0-521-68954-0

Отрасъл

Икономика

Забележка

Нови постижения в моделирането на кредитния риск и предсказване на корпоративна несъстоятелност.

Системен №

11515

Допълнителна сигнатура

J 73

Инвентаризация

Статус	Брой
Заемна I етаж (16171 - (З1)	1

Действия

APA Chicago / Turabian (16th edition) Harvard MLA (7th edition) Vancouver

Jones, S., Hensher, D. Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction. Cambridge: Cambridge University Press, 2008 298 с. 978-0-521-68954-0.

Jones, S., Hensher, D. (2008) Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction, Cambridge: Cambridge University Press 298 с. 978-0-521-68954-0.

Jones, S., & Hensher, D. (2008). Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction. Cambridge: Cambridge University Press, 298 с.

Jones S, Hensher D. Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. p. 298 с. ISBN: 978-0-521-68954-0.