Каталог "Статии"
| Списания
Management Performance Measures Based on Portfolio REturns Standard Deviation - Are They Applicable in a Low Liquidity Market Environment?
Petar Atanasov
Сп Ч E 18
Детайли
- Източник - периодично издание
- Economic Alternatives
- Година на издаване
- 2010
- Пор.№
- 2
- Страници
- с. 79-94
- Ключови думи
- VaR анализ, риск на портфейла, риск, общ риск, финансов анализ, доходност от управление, доходност, ликвидност, стандартно отклонение, мярка на Шарп, отношение на Сортино
Допълнителна информация
- Отрасъл
- Общ отдел
- Системен №
- 43738