Каталог "Статии"
| Списания
What Drives the Cross-Section of Credit Spreads?: A Variance Decomposition Approach
Yoshio Nozawa
Сп Ч J 80 f
Детайли
- Източник - периодично издание
- The Journal of Finance
- Местоиздаване
- New York
- Година на издаване
- 2017
- Пор.№
- 5
- Страници
- с. 2045-2072
- Том
- 72
- Ключови думи
- кредитен спред, корпоративни облигации, кредитни загуби, рискова премия, пазарен портфейл, възвръщаемост
Допълнителна информация
- ISSN
- 0022-1082
- Отрасъл
- Общ отдел
- Системен №
- 71767